투자하기전에 알아야 하는 수학공식 (확률과 큰 수의법칙)

확률1

투자를 한다면 기업 분석, 차트분석, 포트폴리오 등등을 공부하기 전에 꼭 알아야 하는 것이 하나 있다.

 

바로 확률과 큰 수의 법칙인데, 쉽게 설명하면 수학적으로 동전을 던져서 앞면이 나올 확률은 50%이지만 동전을 던진 횟수가 충분하지 않다면 실제 결과는 수확적 확률과 다를 수 있다는 뜻이다.

 

즉 동전을 던졌을 때 확률상으로는 2번 던지면 1번만 앞면이 나와야하고, 4번 던지면 2번만 앞면이 나와야 하지만 실제로 우리가 두번 동전을 던졌을때는 2번다 앞면이 나오거나 4번 던졌는데 앞면이 3번 나오거나 한번도 나오지 않는 경우를 매우 쉽게 관찰 할 수 있으며, 수학적 확률과 실제 결과가 비슷해지려면 표본이 충분히 확보되어 한다.

 

위에 내용을 투자에 적용해보면 아무리 성공확률이 높은 투자법이라도 투자 시도 횟수가 작다면 실패할 가능성도 높다.

 

전체 100개 중 "꽝"이 10개고 "성공"이 90개인 뽑기가 있다고 가정을 하자. 성공할 확률이 90%로 5번 뽑으면 최소 4번,10번 뽑으면 9번은 성공해야하지만 현실은 그렇게 안 되는 경우가 훨씬 많고 운이 나쁘다면 10번 연속으로 "꽝"을 뽑을 수 있다.

 

또 반대로 아무리 성공확률이 낮은 투자법이라도 운이 좋다면 연속으로 성공할 수 도 있는데, 앞에서와 반대로 꽝이 90개고 "성공"이 10개인 뽑기라도 운만 좋다면 10번 연속으로 성공을 할 수도 있다.

 

자 이제 확률과 대수의 법칙이 무엇인지 알았으니 실제 투자에 적용을 해보자. 어떻게 해야할까?

 

- 실전 투자하기에 앞서 모의투자와 과거주가흐름을 기반으로 시뮬레이션을 해본다.

- 시뮬레이션한 결과를 바탕으로 투자 성공확률을 계산한 다음 확률이 충분히 높은 투자법이 경우에만 투자를 진행한다.

- 충분한 반복이 이루어지지 않았을 경우 기대한 만큼 실적이 안 나올수 있다는 점을 고려해서 자금을 분산해서 투자를 진행한다. 앞에 설명한 뽑기의 경우 최대 10번은 "꽝"을 뽑을 수 있다는 전제하에 자금을 분할해서 투입을 해야한다는 것이다.